金融经济学 无套利理论与利率敏感性工具定价

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zw 9 3 (p0-1): 目录
3 (p0-2): 上篇 无套利理论与方法
3 (p0-3): 第一章 金融市场
3 (p0-4): 一、货币市场
6 (p0-5): 二、股票与债券市场
11 (p0-6): 三、利率
14 (p0-7): 四、风险与收益：马可维茨模型
15 (p0-8): 五、衍生证券
24 (p0-9): 第二章 均衡定价
24 (p0-10): 一、引言
25 (p0-11): 二、不确定条件下的决策：期望效用假设
30 (p0-12): 三、证券市场的单周期模型
37 (p0-13): 四、基于代理人代表的模型
39 (p0-14): 五、资本资产定价模型的推导
41 (p0-15): 六、Black-Scholes期权定价公式
44 (p0-16): 第三章 无套利定价理论
44 (p0-17): 一、单周期模型
54 (p0-18): 二、多周期模型
63 (p0-19): 三、多周期模型的随机过程处理
82 (p0-20): 第四章 期权与其他衍生证券
82 (p0-21): 一、期权定价的二叉树模型
93 (p0-22): 二、非典型衍生产品
96 (p0-23): 三、数值方法
99 (p0-24): 四、一些度量
101 (p0-25): 第五章 利率期限结构模型
101 (p0-26): 一、收益曲线
103 (p0-27): 二、无套利利率模型
105 (p0-28): 三、利率衍生工具的定价
107 (p0-29): 四、二叉树利率模型
110 (p0-30): 五、Black-Derman-Toy模型的实现
116 (p0-31): 第六章 连续时间的期权定价
116 (p0-32): 一、股票价格模型
117 (p0-33): 二、或然请求权及其价格
120 (p0-34): 三、几何布朗运动模型
122 (p0-35): 四、关于两种股票的期权
124 (p0-36): 五、有分红的股票价格模型
125 (p0-37): 六、不完备市场模型
131 (p0-38): 下篇 利率敏感性金融工具定价
131 (p0-39): 第七章 利率敏感性现金流的评价
131 (p0-40): 一、各种利率及其关系
135 (p0-41): 二、利率敏感性现金流的评价
139 (p0-42): 附录 满期收益率与即期利率的关系
141 (p0-43): 第八章 离散时间单因素模型
141 (p0-44): 一、引言
141 (p0-45): 二、一个简单的例子
150 (p0-46): 三、由无套利决定的关于期限结构的限制
153 (p0-47): 四、无套利模型
158 (p0-48): 第九章 连续时间单因素模型
158 (p0-49): 一、利率期限结构
163 (p0-50): 二、利率或有证券
164 (p0-51): 附录 Ito公式
166 (p0-52): 第十章 单因素模型的求解方法
166 (p0-53): 一、B-S期权评价模型
170 (p0-54): 二、数值求解方法
174 (p0-55): 参考文献